F#の入手とインストール
F#は下記のページで配布されています。
http://research.microsoft.com/fsharp/fsharp.aspx
Windows版のインストーラーではVisual Studio 2005/2008があれば、Visual Studioに統合されて、いきなり本格的な開発ができるようになります。
Linux/Mac上のMONOでも動作すると書いてあるので、F#のスタンスとしては、.NET Framework/CLIをMicrosoft Windowsだけの独占技術ではなく、Java VMのようなマルチプラットフォームのエンジンに育て上げたいという印象を受けます。